Gamma Exspiration

Gamma-Bestrahlung Gamma-Bestrahlung Verarbeitung Die Gamma-Sterilisation verwendet Cobalt 60 Strahlung, um Mikroorganismen auf einer Vielzahl von verschiedenen Produkten zu töten. Die Verarbeitung mit Gamma-Bestrahlung sorgt für eine schnelle Durchlaufzeit, einfaches Eindringen von Verpackung und Produkt und ist ideal für viele Materialarten. Was ist Gammabestrahlung Das Radioisotop Cobalt 60 ist die Energiequelle zur Verwendung bei der Gamma-Bestrahlung, wobei der Bestrahlungsprozess in einer speziell konstruierten Zelle stattfindet. Ein wesentliches Merkmal der Gammabestrahlung ist die hohe Penetrationsfähigkeit. Dies ermöglicht es, mäßig dichte oder versiegelte Produkte mit relativer Leichtigkeit zu verarbeiten und erleichtert die Behandlung von palettiertem Produkt. Die Einheit der absorbierten Dosis ist kiloGray, ausgedrückt als kGy. Die absorbierte Dosis wird durch Produktdichte, Packungsgröße, Dosisleistung, Expositionszeit und bis zu einem gewissen Grad durch Anlagenplanung bestimmt. Was ist Gamma-Bestrahlung verwendet Für die Gamma-Prozess kann wirksam sterilisieren eine Vielzahl von Produkten aus verschiedenen Materialien, mit unterschiedlichen Dichten, Konfigurationen und Orientierungen zusammen. Einige Beispiele für verarbeitete Produkte sind: Medizinische Geräte Pharmazeutika Kombinierte Arzneimittel Produkte Tierhaltung Archive Kosmetik und Toilettenartikel Gartenbau Lieferungen Verpackung Eine Liste von Produkten, die gängig von Gammabestrahlung behandelt werden, finden Sie unter Technische Tip 4 Gammabestrahlung Verarbeitung für Medizinprodukte Die Behandlung von Medizinprodukten durch Gamma-Verarbeitung ist eine der wichtigsten Methoden der Sterilisation in der Healthcare-Industrie seit der Einführung des Konzepts der Einweg-Einweg-Medizinprodukte in den 60er Jahren. Dieses einfache, bewährte Verfahren ist sicher, zuverlässig und hochwirksam bei der Behandlung von Einweg-Medizinprodukten. Mit der Fähigkeit, Produkte zu durchdringen, während sie in ihrer endgültigen Verpackung versiegelt werden, unterstützt die Gamma-Bestrahlung das Herstellungs - und Verteilungsverfahren durch die Erleichterung des endgültigen verpackten Produkts sowie von Rohmaterialien, wobei noch eine vollständige Sterilität des Produkts gewährleistet wird. Was ist ein typischer Gamma-Bearbeitungszyklus Das Produkt kommt auf einem LKW an und wird in der Bearbeitungsanlage entladen. Das Produkt wird durch Los - und Produktcode empfangen, der in das Betriebsleitungs-Management-System von STERIS Applied Sterilization Technologies (AST) eingetragen ist , Planen, Verarbeiten, Zertifizieren und Freigeben des Produkts für den Transport Das Produkt wird in den Behandlungsbehälter eingefüllt, die Dosimeter werden platziert und das Produkt dem Strahlungsfeld ausgesetzt (Cobalt 60 Source Rack). Die Dosimeter werden nach der Gammabestrahlung analysiert Das Produkt ist vollständig, um zu bestätigen, dass die benötigte Dosis geliefert wurde. Alle Dokumentations - und Verarbeitungsprotokolle werden überprüft, und wenn sie akzeptabel sind und die Kundenspezifikationen eingehalten werden, wird das Produkt freigegeben und zur Verwendung oder Weiterverteilung ausgeliefert. Siehe unsere TechTeam-Ressourcen Erfahren Sie mehr über die Gamma-Bestrahlung. Warum STERIS AST Als weltweit führender Spezialist für Sterilisation und Kontaminationskontrolle verfügt STERIS AST über 40 Jahre Erfahrung in der sicheren und effektiven Sterilisation von Gamma-Bestrahlung. Kontaktieren Sie unser Team von Experten, um mehr über unsere Gamma-Bestrahlung servicesMeet die Griechen (mindestens die vier wichtigsten) HINWEIS: Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option reagiert auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts. Es gibt keine Garantie, dass diese Prognosen korrekt sind. Bevor Sie die Strategien lesen, itrsquos eine gute Idee, diese Zeichen zu kennen, weil theyrsquoll den Preis für jede Option, die Sie handeln. Halten Sie im Verstand als yoursquore, das vertraut wird, die Beispiele, die wir verwenden, sind ldquoideal worldrdquo Beispiele. Und wie Platon es sicher sagen würde, tendieren die Dinge in der realen Welt nicht dazu, ganz so perfekt zu funktionieren wie im Ideal. Beginning Option Trader manchmal davon ausgehen, dass, wenn ein Lager bewegt sich 1, wird der Preis für Optionen auf der Grundlage dieser Aktie bewegen mehr als 1. Das ist ein wenig albern, wenn Sie wirklich darüber nachdenken. Die Option kostet viel weniger als die Aktie. Warum sollten Sie in der Lage, noch mehr Nutzen ernten, als wenn Sie im Besitz der Aktie Itrsquos wichtig, realistische Erwartungen über das Preisverhalten der Optionen, die Sie handeln haben. Also die eigentliche Frage ist, wie viel wird der Preis für eine Option verschieben, wenn die Aktie bewegt sich 1 Thatrsquos wo ldquodeltardquo kommt in. Delta ist der Betrag, den ein Optionspreis wird voraussichtlich auf einer 1 Änderung in der zugrunde liegenden Aktie zu bewegen. Anrufe haben positive Delta, zwischen 0 und 1. Das heißt, wenn der Aktienkurs steigt und keine anderen Preisvariablen ändern, wird der Preis für den Anruf steigen. Herersquos ein Beispiel. Wenn ein Anruf ein Delta von 0,50 hat und der Bestand steigt um 1, in der Theorie, wird der Preis des Anrufs bis um 50 erhöhen. Wenn die Aktie sinkt 1, in der Theorie, wird der Preis des Anrufs gehen rund um .50. Puts haben ein negatives Delta, zwischen 0 und -1. Das bedeutet, wenn die Aktie steigt und keine andere Preisvariablen ändern, wird der Preis der Option gehen. Zum Beispiel, wenn ein Put hat ein Delta von -50 und die Aktie steigt 1, in der Theorie, wird der Preis des Puts gehen .50. Wenn die Aktie sinkt 1, in der Theorie, wird der Preis der Put oben steigen .50. In der Regel werden In-the-money-Optionen mehr als out-of-the-money Optionen bewegen. Und kurzfristige Optionen reagieren mehr als längerfristige Optionen auf die gleiche Preisänderung in der Aktie. Nach Ablauf des Verfallsdatums nähert sich das Delta für In-the-Money-Anrufe 1, was eine Eins-zu-eins-Reaktion auf Preisänderungen in der Aktie widerspiegelt. Delta für Out-of-the-money Anrufe nähern sich 0 und wonrsquot überhaupt auf Preisänderungen in der Aktie reagieren. Thatrsquos, weil, wenn sie bis zum Verfall gehalten werden, werden Anrufe entweder ausgeübt werden und ldqulecome stockrdquo oder sie vergehen wertlos und werden überhaupt nichts. Als Exspirationsansätze, wird das Delta für in-the-money puts Ansatz -1 und Delta für out-of-the-money puts wird 0 nähern. Thatrsquos, weil wenn Puts bis zum Verfall gehalten werden, wird der Eigentümer entweder die Optionen ausüben und verkaufen Oder der Putensatz wird wertlos. Eine andere Weise, über Delta zu denken Bisher wersquove Ihnen die Lehrbuchdefinition von Delta gegeben. Aber herersquos eine weitere sinnvolle Möglichkeit, über Delta denken: die Wahrscheinlichkeit einer Option wird mindestens 0,01 in-the-money am Verfallstag. Technisch ist dies keine gültige Definition, da die tatsächliche Mathematik hinter Delta keine erweiterte Wahrscheinlichkeitsberechnung ist. Delta wird jedoch häufig synonym mit Wahrscheinlichkeit in der Optionswelt verwendet. In lässigen Gesprächen ist es üblich, den Dezimalpunkt in der Delta-Figur fallen zu lassen, wie in, ldquoMy Option hat eine 60 delta. rdquo Oder ldquoThere ist ein 99 Delta Ich werde ein Bier haben, wenn ich fertig schreibe diese page. rdquo In der Regel wird eine at-the-money-Call-Option haben ein Delta von etwa 0,50 oder ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos, denn es sollte eine 5050 Chance die Option Winden bis in-oder out-of-the-money am Verfall sein. Jetzt letrsquos Blick auf, wie Delta beginnt zu ändern, wie eine Option erhält weiter in-oder out-of-the-money. Wie Aktienkurs Bewegung beeinflusst Delta Als Option erhält weitere in-the-money, die Wahrscheinlichkeit, es wird in-the-money am Verfall steigt als gut. So erhöht sich das optionrsquos delta. Als Option erhält weitere out-of-the-money, die Wahrscheinlichkeit, dass es in-the-money am Verfall wird ab. So verringert sich das optionrsquos delta. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine Call-Option auf Lager XYZ mit einem Ausübungspreis von 50 und 60 Tage vor dem Verfall der Aktienkurs ist genau 50. Da itrsquos eine at-the-money-Option, sollte das Delta etwa 0,50. Zum Beispiel, sagen Letrsquos die Option wert ist 2. So in der Theorie, wenn die Aktie geht bis zu 51, sollte der Optionspreis von 2 bis 2,50 steigen. Was ist dann, wenn die Aktie weiter steigt von 51 bis 52 Es gibt nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Ende wird in-the-money am Verfall. Also, was passieren wird Delta Wenn Sie sagten, ldquoDelta erhöht, rdquo yoursquore absolut korrekt. Wenn der Aktienkurs von 51 auf 52 steigt, könnte der Optionspreis von 2,50 auf 3,10 steigen. Thatrsquos a .60 bewegen für eine 1 Bewegung in der Aktie. So hat sich Delta von 0,50 auf 0,60 erhöht (3,10 - 2,50 .60), da die Aktie weiter im Geld stieg. Auf der anderen Seite, was ist, wenn die Aktie von 50 auf 49 sinkt. Der Optionspreis könnte von 2 auf 1,50 sinken, was wiederum das 50-Delta der Optionen am Geld (2 - 1,50) widerspiegelt. Aber wenn die Aktie weiter nach unten geht, könnte die Option von 1,50 auf 1,10 sinken. Also wäre Delta in diesem Fall auf 0,40 (1,50 - 1,10,40) gesunken. Dieser Rückgang im Delta spiegelt die geringere Wahrscheinlichkeit wider, dass die Option am Ende des Geldbetrages am Verfallstag enden wird. Wie Delta ändert sich als Exspiration Ansätze Wie Aktienkurs, Zeit bis zum Verfall wird die Wahrscheinlichkeit, dass Optionen in-oder out-of-the-money beenden auswirken. Thatrsquos, weil als expiration nähert, hat die Aktie weniger Zeit, um über oder unter dem Ausübungspreis für Ihre Option zu bewegen. Da sich Wahrscheinlichkeiten als Expirationsansätze ändern, reagiert das Delta unterschiedlich auf Veränderungen des Aktienkurses. Wenn Anrufe in-the-money kurz vor dem Verfall sind, wird das Delta Ansatz 1 und die Option wird Penny-für-Penny mit dem Bestand zu bewegen. In-the-money-Puts wird -1 angehen, wenn das Exspirationsverhalten anhält. Wenn Optionen out-of-the-money sind, werden sie nähern 0 schneller, als sie würde in der Zeit weiter und nicht mehr reagieren auf Bewegung in der Aktie. Imagine Lager XYZ ist bei 50, mit Ihrem 50-Strike-Call-Option nur einen Tag nach dem Verfallsdatum. Wieder sollte das Delta etwa 0,50 betragen, da therersquos theoretisch eine Wahrscheinlichkeit von 5050 ist, dass sich der Vorrat in beide Richtungen bewegt. Aber was wird passieren, wenn die Aktie geht bis zu 51 Denken Sie darüber nach. Wenn therersquos nur einen Tag bis zum Verfall und die Option ist ein Punkt im Geld, whatrsquos die Wahrscheinlichkeit, die Option wird immer noch mindestens 0,01 in-the-money von morgen Itrsquos ziemlich hoch, rechts Natürlich ist es. So Delta wird entsprechend ansteigen, so dass ein dramatischer Schritt von 0,50 auf etwa 0,90. Umgekehrt, wenn Lager XYZ fällt von 50 bis 49 nur einen Tag, bevor die Option abläuft, kann das Delta von 0,50 auf 0,10 ändern, was die viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld beenden wird. So wie Expiration Ansätze, Änderungen in der Aktie wird dazu führen, dass mehr dramatische Veränderungen im Delta aufgrund der erhöhten oder verringerten Wahrscheinlichkeit der Finishing in-the-money. Denken Sie daran, die Lehrbuch-Definition von Delta, zusammen mit dem Alamo Donrsquot vergessen: die ldquotextbook Definition Definition von Delta hat nichts mit der Wahrscheinlichkeit von Optionen Finishing in-oder out-of-the-money zu tun. Wieder ist delta einfach der Betrag, den ein Optionspreis basierend auf einer Änderung des Basiswertes bewegt. Aber mit Blick auf Delta als die Wahrscheinlichkeit einer Option wird in-the-money beenden ist eine ziemlich nette Art und Weise darüber nachzudenken. Gamma ist die Rate, die das Delta aufgrund einer Änderung des Aktienkurses ändern wird. Wenn also delta der ldquospeedrdquo ist, bei dem sich die Optionspreise ändern, können Sie an gamma als ldquoacceleration. rdquo denken. Optionen mit dem höchsten Gamma reagieren am stärksten auf Kursveränderungen des Basiswerts. Wie erwähnt, ist delta eine dynamische Zahl, die sich ändert, wenn sich der Aktienkurs ändert. Aber delta doesnrsquot ändert sich mit der gleichen Rate für jede Option basierend auf einem bestimmten Bestand. Letrsquos einen weiteren Blick auf unsere Call-Option auf Lager XYZ, mit einem Ausübungspreis von 50, um zu sehen, wie Gamma die Änderung in Delta in Bezug auf Änderungen der Aktienkurs und Zeit bis zum Verfall spiegelt (Abbildung 1). Abbildung 1: Delta und Gamma für Stock XYZ Call mit 50 Basispreis Beachten Sie, dass sich Delta und Gamma ändern, wenn sich der Aktienkurs von 50 aufwärts oder abwärts bewegt und sich die Option in - oder out-of-the-money bewegt. Wie Sie sehen können, ändert sich der Preis von at-the-money Optionen wesentlich stärker als der Preis von In - oder Out-of-the-money Optionen mit dem gleichen Ablauf. Auch der Preis für kurzfristige Optionen am Geld wird sich wesentlich stärker verändern als der Preis für längerfristige Optionen am Geldmarkt. Also, was dieses Gespräch über Gamma läuft darauf hinaus, dass der Preis der kurzfristigen at-the-money Optionen wird die explosivste Reaktion auf Preisveränderungen in der Aktie zeigen. Wenn yoursquore eine Option Käufer, hohe Gamma ist gut, solange Ihre Prognose korrekt ist. Thatrsquos, weil als Ihre Option zieht in-the-money, Delta nähern wird 1 schneller. Aber wenn Ihre Prognose falsch ist, kann es zurückkommen, um Sie durch schnelles Absenken Ihres Deltas zu beißen. Wenn yoursquore eine Option Verkäufer und Ihre Prognose ist falsch, hohe Gamma ist der Feind. Thatrsquos, weil es Ihre Position, um gegen Sie mit einer beschleunigten Rate, wenn die Option yoursquove verkauft bewegt in-the-money. Aber wenn Ihre Prognose richtig ist, ist hohe Gamma Ihr Freund, da der Wert der Option, die Sie verkauft werden, den Wert schneller verlieren wird. Time Zerfall, oder Theta, ist Feind Nummer eins für die Option Käufer. Auf der anderen Seite, itrsquos in der Regel die Option sellerrsquos besten Freund. Theta ist die Menge, die der Preis von Anrufen und Puts (zumindest in der Theorie) für eine eintägige Änderung in der Zeit bis zum Verfall verringert. Abbildung 2: Zeitabklingverhalten einer Geldoptionsoption Diese Grafik zeigt, wie ein at-the-money Optionrsquos-Wert in den letzten drei Monaten bis zum Verfall abnimmt. Beachten Sie, wie der Zeitwert mit einer beschleunigten Geschwindigkeit abschmilzt, wenn sich die Expiration annähert. Diese Grafik zeigt, wie ein at-the-money Optionrsquos Wert wird in den letzten drei Monaten bis zum Verfall zerfallen. Beachten Sie, wie der Zeitwert mit einer beschleunigten Geschwindigkeit abschmilzt, wenn sich die Expiration annähert. Im Optionsmarkt ähnelt der Ablauf der Zeit der Wirkung der heißen Sommersonne auf einem Eisblock. Jeder Moment, der vergeht, bewirkt, dass einige der optionrsquos Zeitwert ldquomelt away. rdquo Darüber hinaus schlägt nicht nur der Zeitwert weg, es tut dies mit einer beschleunigten Rate, wie Expiration nähert. Check out Abbildung 2. Wie Sie sehen können, wird eine at-the-money 90-Tage-Option mit einer Prämie von 1,70 verlieren 0,30 ihres Wertes in einem Monat. Ein 60-Tage-Option, auf der anderen Seite, könnte verlieren 0,40 seines Wertes im Laufe des folgenden Monats. Und die 30-tägige Option verliert den gesamten verbleibenden Zeitwert nach Ablauf. Bei den Geldoptionen werden im Laufe der Zeit signifikantere Dollarverluste als in - oder out-of-the-money Optionen mit demselben Basis - und Verfallsdatum auftreten. Thatrsquos, weil at-the-money Optionen haben die meisten Zeit-Wert in die Prämie gebaut. Und je größer das Stück Zeitwert in den Preis gebaut, desto mehr gibt es zu verlieren. Beachten Sie, dass für Out-of-the-money Optionen, Theta niedriger sein wird, als es für at-the-money Optionen ist. Thatrsquos, weil der Dollar-Betrag des Zeitwertes kleiner ist. Der Verlust kann jedoch wegen des kleineren Zeitwertes prozentualer für Out-of-the-money-Optionen sein. Beim Lesen der Spiele, für die Netto-Effekte von theta im Abschnitt namens ldquoAs Zeit geht by. rdquo Abbildung 3: Vega für die at-the-money Optionen auf der Grundlage von Lager XYZ Offensichtlich, wie wir weiter in der Zeit gehen, wird es Mehr Zeitwert in den Optionsvertrag eingebaut werden. Da die implizite Volatilität nur den Zeitwert beeinflusst, haben längerfristige Optionen eine höhere vega als kürzere Optionen. Beim Lesen der Spiele, achten Sie auf die Wirkung von Vega in der Sektion namens ldquoImplied volatility. rdquo Sie können von vega denken, wie die griechischen whorsquos ein wenig zittrig und überkoffeiniert. Vega ist die Menge anrufen und setzen Preise ändern, in der Theorie, für eine entsprechende Ein-Punkt-Änderung der impliziten Volatilität. Vega hat keine Auswirkungen auf den inneren Wert der Optionen, die es nur auf die ldquotime valuerdquo eines optionrsquos Preis. In der Regel, wie implizite Volatilität erhöht, wird der Wert der Optionen steigen. Das liegt daran, dass eine Erhöhung der impliziten Volatilität eine größere Bandbreite von potenziellen Bewegungen für die Aktie nahelegt. Letrsquos untersuchen eine 30-Tage-Option auf Lager XYZ mit einem 50-Basispreis und die Aktie genau bei 50. Vega für diese Option könnte .03 sein. Mit anderen Worten, der Wert der Option könnte steigen .03, wenn die implizite Volatilität einen Punkt erhöht und der Wert der Option nach unten gehen kann .03, wenn die implizite Volatilität um einen Punkt sinkt. Nun, wenn Sie sich eine 365-Tage-at-the-money XYZ-Option, vega könnte so hoch wie 0,20. Daher kann sich der Wert der Option um 0,20 ändern, wenn die implizite Volatilität sich um einen Punkt ändert (siehe Abbildung 3). Wheres Rho Wenn yoursquore eine erweiterte Option Trader, könnten Sie bemerkt haben, wersquore fehlt eine griechische mdash rho. Der Wert eines Optionswertes ändert sich in der Theorie auf der Grundlage einer Veränderung der Zinssätze um einen Prozentpunkt. Rho ist gerade für einen Kreisel ausgetreten, da wir über ihn so viel auf dieser Seite reden. Diejenigen von euch, die wirklich ernst über Optionen wird schließlich lernen, diesen Charakter besser kennen. Für jetzt, nur im Hinterkopf behalten, dass, wenn Sie handeln kürzere Optionen sind, ändern sich die Zinssätze shouldnrsquot den Wert Ihrer Optionen zu viel. Aber wenn Sie handeln längerfristige Optionen wie LEAPS. Rho kann eine viel bedeutendere Wirkung haben, da größere ldquocost zu tragen. rdquo Todays Trader Network Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Plays Top Five Things Stock Option Traders sollten wissen, Volatilität Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. 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