Forex Trading Bücher 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der fremdfinanzierte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslich gehandelten Produkten hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Gegebenheiten für Sie angemessen ist. Sie können mehr verlieren, als Sie investieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung zu suchen und die Risiken, die vor dem Handel bestehen, vollständig zu verstehen. Der Handel über eine Online-Plattform trägt zusätzliche Risiken. Siehe hierzu unseren rechtlichen Teil. 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OANDA (Canada) Corporation ULC wird von der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) geregelt, zu der auch die IIROC-Online-Advisor-Prüfdatenbank (IIROC AdvisorReport) gehört und Kundenkonten durch den kanadischen Investor Protection Fund innerhalb festgelegter Grenzen geschützt werden. Eine Broschüre, die Art und Grenzen der Berichterstattung beschreibt, ist auf Anfrage oder bei cipf. ca erhältlich. OANDA Europe Limited ist eine in England unter der Nummer 7110087 eingetragene Gesellschaft und hat ihren Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Sie ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Nr .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) hält eine Capital Markets Services Lizenz ausgestellt von der Monetary Authority of Singapore und ist auch lizenziert durch die International Enterprise Singapore. 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S.-Handel wurde HFT zugeschrieben, obwohl dieser Prozentsatz in den letzten Jahren gesunken ist. Heres einen Blick in die Welt der algorithmischen und Hochfrequenz-Handel: wie theyre verbunden, ihre Vorteile und Herausforderungen, ihre wichtigsten Nutzer und ihre aktuellen und zukünftigen Zustand. Struktur und Betrieb Zuerst beachten Sie, dass HFT ist eine Teilmenge der algorithmischen Handel und wiederum HFT umfasst Ultra-HFT-Handel. Algorithmen arbeiten im Wesentlichen als Zwischenhändler zwischen Käufern und Verkäufern, wobei HFT und Ultra HFT eine Möglichkeit für Händler sind, auf infinitesimale Preisdiskrepanzen zu profitieren, die nur für einen winzigen Zeitraum existieren könnten. Der computergestützte regelbasierte algorithmische Handel verwendet dedizierte Programme, die automatisierte Handelsentscheidungen treffen, um Aufträge zu erteilen. AT teilt große Aufträge, platziert diese Split-Orders zu unterschiedlichen Zeitpunkten und verwaltet sogar Aufträge nach ihrer Einreichung. (Siehe auch: Grundlagen des algorithmischen Handels: Konzepte und Beispiele.) Großaufträge, die in der Regel von Pensionskassen oder Versicherungsgesellschaften vorgenommen werden, können das Aktienkursniveau stark beeinträchtigen. AT zielt darauf ab, diese Preiswirkung durch die Aufteilung großer Aufträge in viele kleinere Aufträge zu reduzieren und bietet damit den Händlern einen Preisvorteil. Die Algorithmen steuern auch dynamisch den Zeitplan des Sendens von Aufträgen auf den Markt. Diese Algorithmen lesen Echtzeit-High-Speed-Daten-Feeds. Ermitteln Handelssignale, identifizieren angemessene Preisniveaus und legen dann Handelsaufträge fest, sobald sie eine geeignete Gelegenheit identifizieren. Sie können auch erkennen, Arbitrage-Chancen und können Trades basierend auf Trend nach, News-Events und sogar Spekulationen. HFT ist eine Erweiterung von AT. Es verwaltet kleinere Handelsaufträge, um mit hohen Geschwindigkeiten, oft in Millisekunden oder Mikrosekunden, auf den Markt zu kommen (eine Millisekunde ist eine Tausendstelsekunde eine Mikrosekunde ist ein Tausendstel einer Millisekunde). Diese Aufträge werden von Hochgeschwindigkeitsalgorithmen verwaltet, die die Rolle eines Market Maker nachbilden. HFT-Algorithmen umfassen typischerweise zweiseitige Auftragsplatzierungen (Buy-Low und Sell-High) in einem Versuch, von Bid-Ask-Spreads zu profitieren. HFT-Algorithmen versuchen auch, irgendwelche anhängigen Großaufträge zu erfassen, indem sie mehrere kleinere Aufträge senden und die Muster und die Zeit, die in der Handelsausführung genommen wird, analysieren. Wenn sie eine Chance wahrnehmen, versuchen HFT-Algorithmen, auf große ausstehende Aufträge zu profitieren, indem sie die Preise anpassen, um sie zu füllen und Gewinne zu erzielen. (Siehe im Zusammenhang: Strategien und Geheimnisse der Hochfrequenz-Handel.) Und wiederum ist Ultra HFT ein weiterer spezialisierter Strom von HFT. Durch die Zahlung einer zusätzlichen Umtauschgebühr erhalten Handelsunternehmen Zugang zu den ausstehenden Aufträgen, die vor dem Rest des Marktes noch eine Sekunde liegen. Profit Potenzial von HFT Ausnutzen Marktbedingungen, die nicht durch das menschliche Auge erkannt, HFT-Algorithmen Bank auf der Suche nach Gewinnpotential in der ultrakurzen Zeitdauer. Ein Beispiel ist die Arbitrage zwischen Futures und ETFs auf demselben Basisindex. Die folgenden Grafiken aus der Forschungsarbeit Die High-Frequency Trading Arms Race: Häufige Batch-Auktionen als Market Design Response zeigen, was HFT-Algorithmen Ziel zu erkennen und zu nutzen. Diese Kurven zeigen Tick-by-Tick-Kursbewegungen von E-Mini SampP 500 Futures (ES) und SPDR SampP 500 ETFs (SPY) bei unterschiedlichen Zeitfrequenzen. Je tiefer man in die Graphen zoomen kann, desto größer sind die Preisunterschiede zwischen zwei Wertpapieren, die auf den ersten Blick perfekt korrelieren. Bitte beachten Sie, dass die Achsen für beide Geräte unterschiedlich sind. Die Preisunterschiede sind signifikant, obwohl sie auf den gleichen horizontalen Ebenen erscheinen. Also, was aussieht, perfekt in Synchronisierung mit dem bloßen Auge zu sein, erweist sich als ernstes Gewinnpotential, wenn man es aus der Sicht der blitzschnellen Algorithmen sieht. Entwicklung des automatisierten Handels Auf den US-Märkten autorisierte die SEC auto - matische elektronische Börsen im Jahr 1998. Etwa ein Jahr später begann HFT, die Handelszeit war dann einige Sekunden. Bis 2010 war dies auf Millisekunden reduziert worden (siehe die Bank of Englands Andrew Haldanes Patience und Finanzen) und heute ist ein Hundertstel einer Mikrosekunde genug Zeit für die meisten HFT-Handelsentscheidungen und Hinrichtungen. Angesichts der ständig steigenden Rechenleistung kann die Arbeit in Nanosekunden - und Pikosekundenfrequenzen über HFT in relativ kurzer Zeit realisierbar sein. Bloomberg berichtet, dass im Jahr 2010 HFT auf mehr als 60 aller US-Aktienvolumen entfielen, die sich als High-Water-Marke erwiesen. Bis 2013 war dieser Prozentsatz auf rund 50 gefallen. Bloomberg stellte ferner fest, dass, wo im Jahr 2009 Hochfrequenz-Händler zog etwa 3,25 Milliarden Aktien pro Tag. Im Jahr 2012 war es 1,6 Milliarden pro Tag und durchschnittliche Gewinne von etwa einem Zehntel eines Penny pro Aktie auf ein Zwanzigstel eines Penny gefallen. HFT-Teilnehmer und Marketplace Der HFT-Handel muss idealerweise über die geringstmögliche Datenlatenz (Zeitverzögerungen) und die maximal mögliche Automatisierung verfügen. So bevorzugen die Teilnehmer den Handel auf Märkten mit hohem Automatisierungs - und Integrationsaufwand in ihren Handelsplattformen. Dazu gehören NASDAQ. NYSE. Direct Edge und BATS. HFT ist dominiert von eigenen Handelsgesellschaften und Spannen über mehrere Wertpapiere, darunter Aktien, Derivate, Indexfonds und ETFs, Währungen und Fixed-Income-Instrumente. Ein Bericht der Deutschen Bank aus dem Jahr 2011 stellte fest, dass von den damaligen HFT-Teilnehmern, den eigenen Handelsgesellschaften 48, proprietäre Handelstische von Multi - Service-Broker-Händlern 46 und Hedge-Fonds über 6. Großnamen in dem Raum waren unternehmenseigene Handelsunternehmen wie KWG Holdings (bestehend aus dem Zusammenschluss von Getco und Knight Capital) und den Handelsplätzen großer institutioneller Firmen wie Citigroup (C), JP Morgan (JPM) und Goldman Sachs (GS). Für HFT benötigen die Teilnehmer die folgende Infrastruktur: High-Speed-Computer, die regelmäßige und teure Hardware-Upgrades benötigen Co-Location. Das heißt, eine typisch hochpreisige Anlage, die Ihre Handelscomputer so nah wie möglich an die Exchange-Server legt, um die Zeitverzögerungen weiter zu reduzieren. Echtzeit-Datenfeeds, die erforderlich sind, um sogar eine Verzögerung von Mikrosekunden zu vermeiden, die sich auf Gewinne und Computeralgorithmen auswirken können , Die das Herz von AT und HFT sind. Vorteile von HFT HFT ist vorteilhaft für Händler, sondern hilft es dem Gesamtmarkt Einige allgemeine Marktvorteile, die HFT-Unterstützer zitieren, sind: Bid-ask-Spreads haben sich aufgrund des HFT-Handels deutlich reduziert, was die Märkte effizienter macht. Empirische Beweise beinhalten, dass nach kanadischen Behörden im April 2012 Gebühren verhängt, die HFT entmutigen, Studien vorgeschlagen, dass die Bid-Ask-Spread stieg um 9, möglicherweise aufgrund rückläufiger HFT-Trades. HFT schafft hohe Liquidität (siehe dazu: Liquidität durch Hochfrequenzhandel (HFT) verbessert) und damit die Auswirkungen der Marktzersplitterung. HFT unterstützt die Preisfindungs - und Preisbildungsprozesse, da sie auf einer Vielzahl von Aufträgen beruhen (siehe dazu: Wie der Retail-Investor von High Frequency Trading profitiert.) Herausforderungen von HFT Gegner von HFT argumentieren, dass Algorithmen zum Senden programmiert werden können Hunderte von gefälschten Bestellungen und kündigen sie in der nächsten Sekunde. Ein solches Spoofing schafft momentan einen falschen Spike in einer Demandsuppe, die zu Preisanomalien führt, die von HFT-Händlern zu ihrem Vorteil ausgenutzt werden können. Im Jahr 2013 hat die SEC das Marktinformationsdatenanalyse-System (MIDAS) eingeführt, das mehrere Märkte für Daten in Millisekunden-Frequenzen abbildet, um zu versuchen, betrügerische Aktivitäten wie Spoofing zu erfassen. Andere Hindernisse für das Wachstum von HFTs sind die hohen Einstiegskosten, darunter: die Entwicklung von Algorithmen, die Hochgeschwindigkeits-Handelsausführungsplattformen für eine rechtzeitige Handelsausführungsgebäudeinfrastruktur einrichten, die häufige hochgradige Upgrades und Abonnementgebühren für Datenfeeds erfordert. Der HFT-Marktplatz ist auch überfüllt, wobei die Teilnehmer versuchen, einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu bekommen, indem sie die Algorithmen ständig verbessern und der Infrastruktur hinzufügen. Aufgrund dieser Rüstung, seine immer schwieriger für Händler, von Preisanomalien zu profitieren, auch wenn sie die besten Computer und Top-End-Netzwerke haben. Und die Aussicht auf kostspielige Störungen verschwindet auch potentielle Teilnehmer. Einige Beispiele sind der Flash-Crash vom 6. Mai 2010 (siehe What Caused the Flash Crash), bei dem HFT-gestartete Verkaufsaufträge zu einem impulsiven Rückgang von 600 Punkten im DJIA-Index führten. Dann theres der Fall von Knight Capital, der damalige König von HFT auf NYSE. Es installiert neue Software am 1. August 2012 und versehentlich gekauft und verkauft 7 Milliarden Wert von NYSE Aktien zu ungünstigen Preisen. Ritter wurde gezwungen, seine Positionen zu begleichen, kostete es 440 Millionen an einem Tag und erodierte 40 der Unternehmen Wert. Erworben von einem anderen HFT-Unternehmen, Getco, um KCG Holdings zu bilden, kämpft das fusionierte Unternehmen weiterhin. Einige wichtige Engpässe für das zukünftige Wachstum von HFT sind das sinkende Ergebnispotential, die hohen Betriebskosten, die Aussicht auf strengere Vorschriften und die Tatsache, dass es keinen Spielraum für Fehler gibt, da Verluste in Millionenhöhe schnell laufen können. Aktueller Stand der HFT HFT als Wachstumspotential im Ausland. Börsen rund um den Globus öffnen sich dem Konzept, und sie begrüßen manchmal HFT-Firmen, indem sie alle notwendige Unterstützung anbieten. Auf der anderen Seite, Klagen gegen den Austausch für die angeblichen unangemessenen Zeit-Vorteil, dass HFT-Unternehmen eingereicht worden. Im Zuge der steigenden Opposition war Italien das erste Land, das 2013 eine Sondersteuer auf HFT einführen sollte, die bald von Frankreich gefolgt wurde. Eine Studie von US-Behörden beurteilte die Auswirkungen der HFT auf einen schnellen Kampf der Volatilität auf dem Treasury-Markt am 15. Oktober 2014. Obwohl es festgestellt, dass es keine einzige Ursache für die Turbulenz, die Studie nicht ausschließen, das Potenzial der zukünftigen Risiken Verursacht durch HFT, sei es hinsichtlich der Auswirkungen auf die Preise, Liquidität oder das Handelsvolumen. Die Bottom Line Das Wachstum der Computer-Geschwindigkeit und Algorithmus-Entwicklung hat scheinbar grenzenlose Möglichkeiten im Handel geschaffen. Aber AT und HFT sind klassische Beispiele für rasante Entwicklungen, die seit Jahren die regulatorischen Regimente übertreffen und den relativ kleinen Handelsunternehmen massive Vorteile verschaffen. Während HFT kann bieten reduzierte Chancen in der Zukunft für Händler in etablierten Märkten wie den USA einige aufstrebende Märkte könnten immer noch sehr günstig für High-Stakes HFT Ventures. Strategien für Forex Algorithmic Trading Als Folge der jüngsten Kontroverse ist der Forex-Markt unter Verstärkte Prüfung. Vier große Banken wurden schuldig befunden, verschworen, um Wechselkurse zu manipulieren, die Händler erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko versprach. Insbesondere die weltweit größten Banken vereinbart, den Preis des US-Dollar und Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Forex-Markt ist bemerkenswert unreguliert trotz Handling 5 Billionen-Wert von Transaktionen jeden Tag. Als Ergebnis haben Regulierungsbehörden die Annahme von algorithmischen Handel gedrängt. Ein System, das mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform verwendet, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen. Aufgrund der hohen Menge an täglichen Transaktionen, Forex algorithmischen Handel schafft mehr Transparenz, Effizienz und beseitigt menschliche Bias. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Unternehmen auf dem Forex-Markt verfolgt werden. Beispielsweise bezieht sich die automatische Absicherung auf die Verwendung von Algorithmen zur Absicherung des Portfolio-Risikos oder zur effizienten Positionierung von Positionen. Neben Auto-Hedging, algorithmischen Strategien gehören statistischen Handel, algorithmische Ausführung, direkten Marktzugang und Hochfrequenz-Handel, die alle auf Forex-Transaktionen angewendet werden können. Auto Hedging Bei der Investition ist Hedging eine einfache Möglichkeit, Ihre Vermögenswerte vor erheblichen Verlusten zu schützen, indem Sie den Betrag reduzieren, den Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Im algorithmischen Handel kann die Absicherung automatisiert werden, um das Risiko von Händlern zu verringern. Diese automatisch generierten Hedging-Aufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risikoniveau eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Innerhalb der Forex-Markt, die wichtigsten Methoden der Absicherung von Geschäften sind durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spotkontrakte sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung mit sofortiger Lieferung. Der Fprex Spotmarkt ist seit dem Beginn der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gewachsen. Insbesondere die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegelt, ermöglicht es, dass Arbitragemöglichkeiten entstehen. Arbitrage-Chancen entstehen, wenn Währungspreise falsch werden. Dreieckige Arbitrage. Wie es im Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung zurück in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen. Algorithmische und HF-Händler können diese Chancen nur mittels automatisierter Programme identifizieren. Als Derivat. Forex-Optionen funktionieren in ähnlicher Weise wie eine Option auf andere Arten von Wertpapieren. Die Devisenoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben automatisierte binäre Optionen als Alternative zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert. Binäre Optionen sind eine Option, bei der Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen treffen: Entweder erledigt sich der Handel bei Null oder zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis. Statistische Analyse Innerhalb der Finanzbranche ist die statistische Analyse nach wie vor ein wichtiges Instrument zur Messung der Kursbewegungen eines Wertpapiers im Zeitablauf. Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das sich Geschichte wiederholt, ist fundamental für die technische Analyse. Da die FX-Märkte 24 Stunden am Tag arbeiten, erhöht die robuste Informationsmenge dadurch die statistische Signifikanz der Prognosen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Festigkeitsindex (RSI) erzeugt. Algorithmische Programme schlagen bestimmte Zeiten vor, an denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollten. Algorithmische Ausführung Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorgegebenen Regelwerk und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonten ausführen. Im Devisenmarkt ermöglicht der direkte Marktzugang Buy-Side-Trader, Forex-Aufträge direkt auf dem Markt auszuführen. Der direkte Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, was oftmals zu Kosten - und Handelsfehlern führt. In der Regel ist der Handel auf dem Markt auf Broker und Market Maker beschränkt, aber direkten Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, die Gewährung von Klienten mehr Kontrolle über Trades. Aufgrund der Art des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Orderausführung extrem schnell, so dass die Händler kurzlebige Handelsmöglichkeiten nutzen können. High Frequency Trading Als die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt. Basierend auf komplexen Algorithmen, Hochfrequenz-Handel ist die Durchführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten. Da der Finanzmarkt weiterentwickelt wird, ermöglichen schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten den Händlern, profitable Chancen im Devisenmarkt zu nutzen, eine Reihe von hochfrequenten Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Vorausgesetzt, Aufträge werden schnell ausgeführt, können Händler nutzen Arbitrage, um risikofreie Gewinne zu sperren. Wegen der Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels kann Arbitrage auch über Punkt - und zukünftige Preise der gleichen Währungspaare erfolgen. Die Befürworter des Hochfrequenzhandels am Devisenmarkt unterstreichen seine Rolle bei der Schaffung hoher Liquidität und Transparenz in Handel und Preisen. Die Liquidität ist tendenziell laufend und konzentriert, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Im Forex-Markt zielen Liquiditätsstrategien darauf ab, Auftragsungleichheiten und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar zu erkennen. Ein Auftragsungleichgewicht tritt auf, wenn eine überschüssige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen für ein bestimmtes Vermögen oder eine bestimmte Währung vorhanden ist. In diesem Fall fungieren Hochfrequenzhändler als Liquiditätsanbieter und verdienen den Spread, indem sie die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis verteilen. Die Bottom Line Viele fordern mehr Regulierung und Transparenz im Forex-Markt angesichts der jüngsten Skandale. Die wachsende Annahme von Forex-algorithmischen Handelssysteme können effektiv erhöhen die Transparenz im Forex-Markt. Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Devisenmarkt mit einer geringen Preisvolatilität flüssig bleibt. Algorithmische Handelsstrategien wie Auto-Hedging, statistische Analysen, algorithmische Ausführung, direkter Marktzugang und Hochfrequenzhandel können Preisinkonsistenzen aufzeigen, die für Händler attraktive Möglichkeiten darstellen.
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