TRIPLE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTUNG Eine weitere gemeinsame gleitende durchschnittliche System ist die 4918 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden mittleren Linien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4918 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-Tage-Gleitdurchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unterhalb des 9-Tages und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITION SISIERUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße auf der Grundlage, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4918 gleitenden durchschnittlichen Linien fortfährt, würde eine lange Position vergehen, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleit-Durchschnitt kreuzt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden durchschnittlichen Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel länger Begriff Variablen als die 4918 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 51530 und 42163 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Zeilen. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. VERGANGENE LEISTUNG GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. DOUBLES BEWEGENDES DURCHSCHNITT Während die einfachen und doppelten gleitenden durchschnittlichen Systeme üblich sind, werden sie meistens als Umkehrsysteme erwähnt, die auf dem Markt 100 der Zeit sind. Wir wissen, dass der Markt nicht tendenziell 100 der Zeit, so das Beispiel doppelten gleitenden Durchschnitt Crossover-System unten ist eingerichtet, um einen Eintrag auslösen, ist aber nicht immer auf dem Markt. Die Umkehrsystemversion wird als der doppelte gleitende Durchschnitt in der Weise der Schildkröte und der technischen Händler-Führer zur Computer-Analyse des Futures-Marktes erwähnt und geprüft. Das Dual-Moving-Average-Crossover-System ist eine vereinfachte Version des Donchian 5 und 20-Systems, das in den Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systemen erwähnt und getestet wurde. Allerdings haben wir auch andere Versionen des Donchian 520 Systems mit zusätzlichen Eintragungsregeln gesehen Einfacher MA-Crossover alleine. LeBeau und Lucas sagen die Donchian 520. Ist kein einfaches Umkehrsystem, sondern nutzt einen aufwändigen Satz von Filtern. Der Grundeintrag des zweifach gleitenden Durchschnittssystems ist, wenn die schnellere Zeitrahmen-Durchschnittslinie die langsamere Zeitrahmen-Mittellinie überquert. Für die Donchian-5-Tage - und 20-Tage-Beispielbewegungsdurchschnitte ergibt sich eine lange Position, wenn der 5-Tage-Gleitdurchschnitt den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet. Eine kurze Position tritt auf, wenn der 5 Tage gleitende Durchschnitt unter dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Sie können wählen, um den Eintrag zu nehmen, sobald die Linien kreuzen oder warten, bis der Preis auf der Seite des Kreuzes schließt. POSITIONSGRÖSSEN Position Sizing und Stopp sind die größten Änderungen aus der Umkehrversion. Nun verwenden Sie einen Stopp und berechnen die Position Größe mit der Volatility-Methode, die ein gesetztes Risiko ist, wenn gestoppt. Für unser Beispiel haben wir einen 14-tägigen ATR 1.5 Stopp, der 2 Kontoguthaben pro Position riskiert. Wenn ein Long-Eintrag bei 10 einen Stopp bei 8,5 hat, wäre bei jeder Aktie bei jedem Aktienkurs ein Risiko von 1,5 zu erwarten. Wenn das Kontostand 10.000 ist und das Risiko pro Position 2 ist, wäre Ihr Risiko 200. Die 200 (10.000 2) geteilt durch 1,50 (von ATR-Wert, wenn der Stopp getroffen wird) wäre eine Position von 133 Aktien. Berechnen Sie die Positionsgröße, indem Sie Ihr Risiko einnehmen und es durch den Wert der Bewegung bis zum Anschlag teilen. Zusammen mit der Berechnung der Position Größe, auch ein Vielfaches der ATR als Stopp. Ein Beispiel ist mit einem 14-Tage-ATR multipliziert mit 1,5 und gut Zahlen hinzufügen. Wenn Sie einen Bestand haben, den Sie bei 10 eingegeben haben und der 14 Tage ATR 1 ist, würden Sie aus einer langen Position bei 8.50 gestoppt werden. Eine kurze Position würde um 11.50 gestoppt. Die Umkehrversionen warten, bis die gleitenden durchschnittlichen Linien den anderen Weg kreuzen, aber abhängig von Ihren Zeitrahmen können Sie bedeutende Verzögerung haben, die zurück viel des Trends profitiert. Ein engerer Ausstieg wie der Preis, der auf eine parabolische SAR trifft, eine Unterbrechung eines Preiskanals oder eine Pause einer anderen gleitenden Durchschnittslinie, kann eine bessere Alternative für Ihr System sein. VARIATIONEN Um einige Peitschen zu vermeiden, wenn sich der Markt seitwärts bewegt, können Sie zusätzliche Filter wie ADX, Stochastics oder RSI hinzufügen. Wenn Sie langsame Zeitrahmen verwenden, werden die gleitenden Durchschnitte die Preisaktion verzögern, so dass ein zusätzlicher Filter zu kompensieren kann ein neuer Preis hoch vor einer langen Position oder ein neuer Preis niedrig vor einer kurzen Position sein kann. WEITERE DATEN Eine Internet-Suche findet viele Seiten im Zusammenhang mit diesem System. Sie können es auch in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle nutzt es als ein Langzeit-System mit 100 Tage und 350 Tage Linien. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 5 Tage und 20 Tage Linien. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST LEISTUNG GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Moving Averages: Strategien Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristige Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preissprung über die Bande kann eine Zeit der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt achten.
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